كيفية التداول باستخدام مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (ماكد)

مقدمة

أصبح مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (ماكد) أحد أكثر الأدوات الفنية شيوعًا، ويستخدمه المستثمرون على المدى القصير والطويل في أسواق الأسهم، والسندات، وأسواق الاستثمار الأخرى. وإنه مؤشر مميز في كل برنامج تداول تقني قائم على الكمبيوتر ومنصة تداول.

يمكن استخدام ماكد في تحليل الاتجاهات طويلة المدى. ويمكن تطبيقه على فترات زمنية أقصر إلى حد ما، والتي تنعكس ربما من خلال البيانات الأسبوعية أو اليومية، في تحليل اتجاهات السوق على المدى المتوسط ​​والقصير. ويمكن تطبيقه على أساس يومي لأطر زمنية قصيرة مثل الساعات أو الدقائق، مما يجعله مناسبًا لأغراض التداول اليومي قصير الأجل. وغالبًا ما يكون المؤشر قادرًا على إنتاج إشارات دخول وخروج دقيقة: تتمثل إحدى أقوى ميزاته في قدرته على اكتشاف استنتاجات منعطفات دخول السوق المواتية بعد الانخفاضات الخطيرة في السوق الوسيطة.

مكونات مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (ماكد) يتكون مؤشر ماكد من ثلاثة أجزاء:

1- خط ماكد: الفرق بين المتوسط ​السريع ​الحركة والمتوسط ​​البطيء الحركة
2- خط الإشارة: هو متوسط ​​متحرك لخط ماكد للإشارة إلى التغيرات في زخم السعر
3- المدرج التكراري: يوضح الفرق بين خط ماكد وخط الإشارة

خط ماكد= المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 12 فترة - المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 26 فترة
خط الإشارة = المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 9 أيام لخط ماكد
المدرج التكراري لماكد = خط ماكد - خط الإشارة

Figure 1

ما متوسطات الطول المتحركة التي يجب استخدامها لماكد؟

لا توجد قواعد صارمة وسريعة. وكقاعدة عامة، فإن المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل سيكون ضعفين إلى ثلاثة أضعاف طول المتوسط ​​على المدى القصير. وكلما كان متوسط ​​المدى أقصر، كلما كان ماكد أكثر حساسية لتقلبات السوق على المدى القصير. وتُستخدم تركيبة 12-26 الموضحة في الشكل 1 على نطاق واسع ولكنها بالكاد هي الاحتمال الوحيد.

1- خط ماكد ومستوى الصفر
الخط هو الفرق بين المتوسط ​​سريع الحركة والمتوسط ​​البطيء الحركة، لذلك عندما يتحرك خط ماكد فوق خط الصفر، فهذا يعني أن المتوسط ​​المتحرك الأسرع (12 EMA) يتخطى المتوسط ​​المتحرك الأبطأ (26 EMA) مما يشير إلى أن الارتفاع يكتسب زخمًا على البائعين. عندما يتحرك خط ماكد فوق خط الصفر فهذه إشارة صاعدة وعندما يتحرك الخط أسفل خط الصفر فهي إشارة هابطة.

Figure 2

Figure 3

Figure 4

2- تقاطع خط ماكد وخط الإشارة
عندما يعبر خط ماكد فوق خط الإشارة، فهذه إشارة صاعدة، وعندما يعبر خط ماكد أسفل خط الإشارة، يتم تحديد إشارة هابطة. وتكون الإشارة الصاعدة أكثر أهمية عندما تكون فوق خط الصفر، وتكون الإشارة الهابطة أكثر أهمية عندما تحدث أسفل خط الصفر.

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

من المرجح أن تثبت إشارات ماكد أنها موثوقة إذا تم تأكيد إشارات ماكد قصيرة المدى من خلال الاتجاهات طويلة الأجل في سوق الأسهم، والتي ربما تنعكس من خلال أنماط ماكد طويلة الأجل. على سبيل المثال، من المرجح أن تنجح عمليات الشراء التي تتم بناءً على خطوط ماكد اليومية إذا كانت أنماط ماكد الأسبوعية أو الشهرية مواتية، مما يشير إلى القوة في دورة السوق الأولية. ومن المرجح أن تثبت المبيعات قصيرة الأجل أنها مربحة إذا انخفضت اتجاهات السوق على المدى الطويل. ويوصى بالحفاظ على مخططات ماكد المتعددة، والتي تعكس الطول المتغير لدورة السوق.

المدرج التكراري

يظهر الفرق بين خط ماكد وخط الإشارة. وعندما يتحرك المدرج التكراري فوق خط الصفر يعني أن خط ماكد يعبر فوق خط الإشارة، وعندما يتحرك أسفل خط الصفر يعني أن خط ماكد يتحرك أسفل خط الإشارة.

عندما يتباعد خط ماكد وخط الإشارة، ينتقل المدرج التكراري إلى قيم أعلى تشير إلى زخم قوي. ويجب على المتداولين مقارنة قمم المدرج التكراري والقاع مع الأسعار لتحديد صحة الاتجاه الحالي.

Figure 10

الاختلاف

يمكن تعريف الاختلاف كمصطلح عام في التداول على أنه عندما لا يؤكد المذبذب أو مؤشر الزخم اتجاه حركة السعر الحالية. وتباعد ماكد هو عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد ويتحرك ماكد في الاتجاه المعاكس.

1- الاختلاف الإيجابي

يحدث ذلك عندما يسجل السعر قاعًا أدنى لكن المؤشر يصنع قاعًا أعلى، مما يعني أن البائع الحالي قد استنفد ويفقد الزخم وقد يحدث تصحيح.

2- الاختلاف السلبي

يحدث ذلك عندما يصنع السعر قمة أعلى ولكن المؤشر يصنع قمة منخفضة، فهذا يعني أن المشتري الحالي قد استنفد ويفقد الزخم وقد يحدث تصحيح.

Figure 11

يحتوي مؤشر ماكد على نوعين من الاختلاف:

1-الاختلاف بين السعر وخط ماكد
عندما تصنع الأسعار قمة أعلى ولكن خط ماكد يصنع قمة أدنى، يسمى هذا الاختلاف السلبي. وعندما تسجل الأسعار قاعًا أدنى ولكن خط ماكد يصنع قاعًا أعلى، يسمى هذا التباعد الإيجابي.

Figure 12

Positive Divergence

Negative Divergence

Figure 13

- الاختلاف بين خط ماكد والرسم البياني

1- الاختلاف الهابط

عندما يصنع خط ماكد قمة أعلى بينما يقوم المدرج التكراري بعمل انخفاض أعلى. ويشير هذا إلى ضعف في الحركة الصاعدة الحالية.

Figure 14

Figure 15

Figure 16

2- الاختلاف الصاعد

عندما يصنع خط ماكد قاعًا أدنى بينما يصنع المدرج التكراري قاعًا أعلى. ويشير هذا إلى ضعف في الحركة الهابطة الحالية.

Figure  17

Figure 18